Markets from 5 to 12 of June 2020

NOTICIAS ECONÓMICAS

  • - La OPEP y Rusia acuerdan extender los recortes de producción un mes más.
  • - La Fed alivia las condiciones de su programa de créditos y pide a los bancos que presten.
  • - El BCE prepara un "banco malo" para una oleada de deuda tóxica.
  • - Las relaciones comerciales entre China y Australia se tensan por la investigación del origen del virus.
  • - Las aerolíneas perderán unos 84.000 millones de dólares este año por la pandemia.
  • - La tormenta Cristóbal cierra cerca de un 31% de la producción de petróleo en el golfo de México.

      DATOS MACROECONÓMICOS

      • - El Banco de España empeora sus previsiones con caídas del PIB de hasta el 15,1%.
      • - La inflación se suaviza en China, pero aumenta un 2,4 % interanual en mayo.
      • - El PIB revisado de Japón confirma una caída del 0,6% en el 1Q 2020 QoQ.
      • - La FED mantiene los tipos cercanos a cero y no da señales de cambiarlas hasta 2022.
      • - Los pedidos iniciales de ayuda al desempleo en EEUU caen, pero millones siguen sin trabajo.
      • - El PIB del Reino Unido cae un 20% en Abril respecto el mes anteior.

          Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 15 de Junio de 2020

          ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK


          Country Relevance Indicator Name Period Actual
          United States Initial Jobless Claims 1 Jun, w/e 1542000
          United States Fed Int On Excess Reserves 11 Jun 0,1
          United States Fed Funds Target Rate 11 Jun 0-0.25
          United States CPI MM, SA May -0,1
          Euro Zone GDP Revised YY Q1 -3,1
          Euro Zone GDP Revised QQ Q1 -3,6
          Germany Industrial Output MM Apr -17,9
          Japan Machinery Orders YY Apr -17,7
          Japan Machinery Orders MM Apr -12
          Japan Corp Goods Price YY May -2,7
          Japan Corp Goods Price MM May -0,4
          Japan GDP Cap Ex Rev QQ Q1 1,9
          Japan GDP Revised QQ Q1 -0,6
          Japan GDP Rev QQ Annualised Q1 -2,2
          Japan Current Account NSA JPY Apr 262.700M
          United Kingdom Manufacturing Output MM Apr -24,3
          United Kingdom GDP Estimate YY Apr -24,5
          United Kingdom GDP Estimate MM Apr -20,4
          United Kingdom GDP Est 3M/3M Apr -10,4
          France CPI (EU Norm) Final YY May 0,4
          France CPI (EU Norm) Final MM May 0,2
          France Reserve Assets Total May 217.404M
          United States Import Prices MM May 1
          United States PPI exFood/Energy MM May -0,1

          Equity Indices


          EUROPA 05/06/2020 12/06/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          IBEX 35 7.872,6 7.292,7 -7,37% 5.814,5 10.100,2 -23,63%
          EURO STOXX 50 9.814,1 9.588,8 -2,30% 2.302,8 3.867,3 -15,79%
          STOXX 600 375,3 354,1 -5,66% 268,6 433,9 -14,86%
          CAC 40 5.197,8 4.839,3 -6,90% 3.632,1 6.111,4 -19,05%
          DAX 30 12.847,7 11.949,3 -6,99% 8.255,7 13.795,2 -9,81%
          MIB 20.187,5 18.888,2 -6,44% 14.153,1 25.483,1 -19,65%
          FTSE 100 6.484,3 6.105,2 -5,85% 4.898,8 7.689,7 -19,06%
          SMI 10.190,4 9.796,4 -3,87% 7.650,2 11.270,0 -7,73%


          AMERICAS 05/06/2020 12/06/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          DOW JONES 27.111,0 25.605,5 -5,55% 18.213,7 29.568,6 -10,28%
          S&P 500 3.193,9 3.041,3 -4,78% 2.191,9 3.393,5 -5,86%
          NASDAQ 9.824,4 9.663,8 -1,63% 6.771,9 10.155,2 10,66%
          Mexico S&P/BMV 38.948,1 37.679,2 -3,26% 32.503,3 45.955,4 -13,46%
          BRAZIL BOVESPA 94.637,1 92.795,3 -1,95% 61.690,5 119.593,1 -19,76%


          ASIA 05/06/2020 12/06/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          NIKKEI 225 22.863,7 22.305,5 -2,44% 16.358,2 24.116,0 -5,71%
          HANG SENG 24.770,4 24.301,4 -1,89% 21.139,3 29.174,9 -13,79%
          SSE Shangai 2.930,8 2.919,7 -0,38% 2.646,8 3.127,2 -4,27%
          SENSEX India 34.287,2 33.780,9 -1,48% 25.638,9 42.273,9 -18,11%
          MOEX10 Russia 2.792,7 2.743,8 -1,75% 2.073,9 3.226,9 --
          Australia ASX 200 5.998,7 5.847,8 -2,52% 4.402,5 7.197,2 -12,51%


          VOLATILITY 05/06/2020 12/06/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          VIX 24,52 36,09 47,19% 11,75 85,5 161,90%

          Equity – Geographic & Sector


          GEOGRAPHIC 05/06/2020 12/06/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - World 6.696,19 6.396,20 -4,48% -8,23%
          MSCI - All Countries 271,43 260,22 -4,13% -8,61%
          MSCI - Europe 220,98 208,88 -5,48% -14,39%
          MSCI - Nordic Countries 20.725,47 19.536,07 -5,74% -4,32%
          MSCI - Emerging Markets 478,26 470,96 -1,53% -10,73%
          MSCI - Asia Pacific ex Japan 481,79 476,61 -1,07% -6,44%
          MSCI - Frontier Markets 764,47 764,57 0,01% -15,96%
          MSCI - BRIC 573,66 565,77 -1,38% -9,41%


          SECTOR 05/06/2020 12/06/2020 % Return Variación % Return, YTD
          MSCI - Cyc. Cons. 377,8 364,6 -3,48% -1,19%
          MSCI - Non-Cyc. Cons. 365,9 354,5 -3,12% -7,00%
          MSCI - Energy 238,3 213,6 -10,38% -33,22%
          MSCI - Financials 174,5 161,0 -7,74% -22,18%
          MSCI - Industrials 361,0 336,8 -6,68% -13,91%
          MSCI - Technology 402,8 394,0 -2,17% 7,86%
          MSCI - Materials 393,0 372,4 -5,24% -9,54%
          MSCI - Met.& Min. 394,5 385,2 -2,37% -6,36%
          MSCI - Real Est. 456,0 439,2 -3,69% -12,19%
          MSCI - Telecom. 145,8 141,7 -2,76% -2,28%
          MSCI - Biotech 368,5 356,7 -3,21% 0,53%
          MSCI - Healthcare 392,3 375,9 -4,18% -1,38%
          MSCI - Utilities 273,2 262,4 -3,93% -7,64%

          Fixed Income Markets


          GOVERNMENT 05/06/2020 12/06/2020 Chng. Pb Variación 52W Range
          SPAIN 10Y 0,5670 0,6060 3,90 0,044 / 1,233
          GERMANY 10Y -0,2700 -0,4450 -17,50 -0,844 / -0,167
          GREAT BRITIAN 10Y 0,3550 0,2080 -14,70 0,16 / 0,866
          US 10Y 0,9050 0,6990 -20,60 0,498 / 2,12
          JAPAN 10Y 0,0470 0,0110 -3,60 -0,287 / 0,104


          BOND INDEX 05/06/2020 12/06/2020 % Return Variación % Return, YTD
          iBoxx EUR Corporates 234,39 234,62 1 -1,29%
          iBoxx EUR High Yield 194,25 192,24 -1 -5,62%
          iBoxx EUR Sovereigns 251,76 253,80 1 1,14%
          iBoxx USD Corporates 322,35 323,93 1 3,97%
          iBoxx USD High Yield 297,73 291,56 -1 -4,09%
          iBoxx USD Treasuries 259,77 263,46 1 8,78%

          Forex & Commodities


          CURRENCIES 05/06/2020 12/06/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          EUR/USD 1,1284 1,1254 -0,27% 1,064 1,149 0,39%
          EUR/GBP 0,8911 0,8974 0,71% 0,828 0,950 6,15%
          EUR/CHF 1,0860 1,0718 -1,31% 1,050 1,092 -1,23%
          EUR/JPY 123,7100 120,8300 -2,33% 114,410 124,420 -0,82%
          US Dollar Index 96,9370 97,3190 0,39% 94,650 102,992 0,96%


          COMMODITIES 05/06/2020 12/06/2020 % Return Variación Yr. Low Yr. High % Return, YTD
          GOLD 1685,23 1729,77 2,64% 1450,98 1.764,55 14,02%
          BRENT OIL 42,30 38,73 -8,44% 15,98 71,75 -41,32%
          CRUDE OIL WTI 39,55 36,26 -8,32% -40,32 65,65 -40,62%
          NATURAL GAS 1,78 1,73 -2,86% 1,52 2,26 -6,89%
          COPPER 2,56 2,60 1,74% 2,06 2,87 -40,62%
          DOW JONES COMMODITY INDEX 556,58 546,31 -1,85% 421,45 655,38 -20,92%